TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ LÀ GÌ?
Tương quan tiền tệ, hay tương quan ngoại hối, biểu thị mức độ tương quan giữa một loại tiền tệ nhất định với một loại tiền tệ khác, giúp các nhà giao dịch hiểu được biến động giá của các loại tiền tệ theo thời gian, và ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch ngoại hối của họ.
Tiền tệ được giao dịch theo cặp, nghĩa là không có cặp tiền tệ nào bị cô lập. Điều này có nghĩa là, các nhà giao dịch cần hiểu các cặp tiền tệ di chuyển như thế nào so với các cặp tiền tệ khác, đặc biệt là nếu họ đang giao dịch nhiều cặp cùng một lúc.
SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI FOREX
Khi sử dụng tương quan tiền tệ trong giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch có thể biết được các vị thế triệt tiêu lẫn nhau, để họ biết tránh những vị thế đó. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan cặp tiền tệ để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Thông tin thêm về các chiến lược này sẽ được thảo luận dưới đây.
Tương quan ngoại hối được thể hiện trên thang số. “Hệ số tương quan” này nằm trong khoảng từ -1 đến +1, và cho biết mức độ tương quan.
Ví dụ: +1 sẽ là mối tương quan tuyến tính dương, và ngụ ý rằng, hai loại tiền tệ sẽ luôn di chuyển theo cùng một hướng.
Hệ số tương quan -1 có nghĩa là, cặp tiền tệ sẽ luôn di chuyển theo hướng ngược lại, trong khi, nếu hệ số tương quan bằng 0, mối quan hệ giữa các loại tiền tệ trong cặp sẽ là ngẫu nhiên, không có mối tương quan.
Ví dụ: mối tương quan thuận, chẳng hạn như 0.50 giữa AUD/USD và EUR/USD, có nghĩa là khi AUD/USD tăng, EUR/USD cũng tăng 50% thời gian, theo dữ liệu trước đó. Điều này có thể được quan sát trong các biểu đồ dưới đây.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan tiền tệ giữa EUR/USD (màu xanh) và GBP/USD (màu đỏ).
Thước đo hệ số tiền tệ có thể được nhìn thấy trong biểu đồ thứ cấp màu đỏ, cho thấy rằng, mặc dù cặp tiền tệ này thường di chuyển theo một hướng giống nhau, nhưng đôi khi nó có tương quan nghịch.
Các đỉnh đại diện cho các điểm trong biểu đồ cho thấy mối tương quan tích cực, với các đáy cho thấy mối tương quan tiêu cực.
Trong khi đó, biểu đồ thứ hai này cho thấy mối tương quan tiền tệ giữa USD/CHF (vàng) và EUR/USD (xanh dương).
Hệ số tiền tệ cho thấy rằng trong khi mối tương quan này chủ yếu là tiêu cực, đôi khi nó cũng có mối tương quan tích cực.
ĐỌC BẢNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ
Các bảng tương quan tiền tệ cho thấy mối quan hệ giữa các cặp ngoại hối chính và các cặp khác trong các khoảng thời gian khác nhau, nhưng, như đã thấy trong các biểu đồ ở trên, các mối tương quan tiền tệ có thể và thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: bảng sau hiển thị GBP/USD so với 5 cặp tiền nổi bật trong một mẫu 20 ngày, 60 ngày, và 90 ngày
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ngày | -0.16 | 0.25 | 0.50 | -0.35 | -0.33 | -0.57 |
| 60 ngày | 0.77 | -0.29 | -0.58 | -0.67 | -0.12 | -0.46 |
| 90 ngày | 0.61 | 0.20 | -0.36 | -0.45 | -0.01 | -0.03 |
Nguồn: https://tradecaptain.com/correlation-studies
Ví dụ: GBP/USD và USD/CHF, cho thấy mối tương quan tích cực trong khung thời gian ngắn hơn là 20 ngày.
Tuy nhiên, việc ghép đôi này nhìn chung được coi là có mối tương quan nghịch vì những lý do tương tự với USD/CHF và EUR/USD.
CHF là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn và có thể tăng giá đáng kể khi khủng hoảng kinh tế xảy ra và chứng khoán giảm, đó là một lý do có thể giải thích cho các số liệu tiêu cực.
TẠI SAO NHÀ GIAO DỊCH SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ
Các nhà giao dịch thường sử dụng tương quan tiền tệ để giao dịch giữa các thị trường, phòng ngừa rủi ro cho một vị thế và đa dạng hóa rủi ro.
Giao dịch liên thị trường
Việc xác định các thị trường có tương quan chặt chẽ với nhau có thể hữu ích, bởi vì, nếu các mẫu không rõ ràng trong một thị trường, các mẫu rõ ràng hơn có thể được sử dụng trong thị trường thứ hai để giúp các nhà giao dịch thực hiện giao dịch trong thị trường đầu tiên.
Thị trường hàng hóa có thể đặc biệt hữu ích cho sự tương quan, và một ví dụ về giao dịch liên thị trường là cặp USD/CAD và dầu mỏ.
Do Canada là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất sang Mỹ nên cặp tiền tệ này rất nhạy cảm với giá hàng hóa, và khi giá dầu tăng CAD sẽ có xu hướng mạnh lên so với USD.
Một ví dụ khác là mối tương quan của Đô la Úc (AUD) với vàng, giá kim loại quý tăng tương đương với giá AUD tăng do quốc gia này là một trong những nhà sản xuất vàng hàng đầu trên thế giới.
Phòng ngừa rủi ro cho một vị thế
Phòng ngừa rủi ro cho một vị thế cũng là một lý do để giao dịch các mối tương quan ngoại hối. Nếu bạn đang lạc quan về AUD và muốn mua AUD/USD, thì việc mua USD/CHF để phòng ngừa rủi ro cho USD có thể là một bước đi khôn ngoan.
Các pip hoặc point khác nhau có thể được sử dụng để tạo lợi thế cho nhà giao dịch khi phòng ngừa rủi ro.
Trong trường hợp giá trị của một chuyển động pip đối với một cặp nhất định có thể là 10 đô la cho rất nhiều 100,000 đơn vị, thì một cặp tương quan nghịch với giá trị của một chuyển động pip ở mức $9.20 cho cùng một số lượng đơn vị có thể đại diện cho một hàng rào hữu ích.
Đa dạng hóa rủi ro
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan tiền tệ để đa dạng hóa rủi ro.
Ví dụ: có 3 giao dịch trên (GBP/NZD, USD/JPY và EUR/JPY) có nghĩa là bạn có thể chạy phân tích giữa ba thị trường để đảm bảo chúng không tương quan với nhau, giúp đa dạng hóa giao dịch của bạn một cách hiệu quả.
MẸO GIAO DỊCH TƯƠNG QUAN NGOẠI HỐI
Tóm lại, khi tạo chiến lược giao dịch tương quan ngoại hối, một số yếu tố cần xem xét khi giao dịch là:
- Sử dụng các mối tương quan giữa các thị trường để tạo lợi thế cho bạn: Tìm các thị trường có mối tương quan tích cực hoặc tiêu cực mạnh mẽ với mức độ rủi ro mà bạn đang tìm kiếm, chẳng hạn như các chỉ số chứng khoán chính. Trong nhiều trường hợp, giao dịch ngoại hối có thể mang lại nhiều thanh khoản hơn, cùng khả năng tiếp cận thị trường 24 giờ.
- Tìm các thị trường tiền tệ có mối tương quan thuận hoặc nghịch mạnh: Các mối tương quan trên +0.5 và dưới -0.5 cho thấy tồn tại một mối tương quan mạnh. Sử dụng các mối tương quan mạnh mẽ đó để phòng ngừa rủi ro.
- Đa dạng hóa rủi ro: Nếu bạn muốn đa dạng hóa rủi ro, hãy tìm kiếm các thị trường có số liệu tương quan từ -0.3 đến +0.3 vì điều đó cho thấy chúng không tương quan với nhau.
