Nhiều nhà giao dịch đánh giá chiến lược giao dịch của họ khi giao dịch trên thị trường CFD thường sẽ tập trung vào lãi hoặc lỗ trong danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu có lãi, thì họ đánh giá tích cực các chiến lược giao dịch của mình, còn nếu thua lỗ, họ sẽ đưa ra đánh giá tiêu cực.
Tuy nhiên, giữa lãi và lỗ của một danh mục đầu tư, cần đánh giá nhiều yếu tố khác để xác định chính xác hiệu suất của một chiến lược giao dịch.
Một danh mục đầu tư sinh lời hoặc một danh mục đầu tư thua lỗ chỉ có thể được xác định hợp lý khi được kết nối một cách tổng thể với các chỉ số cho chúng ta thấy hành vi của chiến lược giao dịch trong các điều kiện thị trường biến động.
Có 12 chỉ số mà các nhà giao dịch phải biết và tính toán theo định kỳ, chẳng hạn như hàng năm, để đánh giá hiệu suất của các chiến lược giao dịch của họ khi giao dịch trên thị trường. Trên thực tế, đó là về một bảng điểm đáng tin cậy gồm các chỉ số có thể kể toàn bộ câu chuyện về một năm của danh mục đầu tư một cách nhanh chóng.
Hãy xem xét từng chỉ số này:
1 – Tỷ lệ chiến thắng
Trong giao dịch, tỷ lệ thắng đề cập đến tỷ lệ giao dịch thắng trong tổng số giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là thước đo thành công của nhà giao dịch trong việc tạo ra giao dịch có lợi nhuận.
Tỷ lệ thắng có thể được tính bằng công thức sau:
Tỷ lệ thắng = (Số giao dịch thắng/Tổng số giao dịch) * 100.
Ví dụ: Giả sử bạn đã thực hiện 50 giao dịch và 21 giao dịch trong số đó có lãi. Tỷ lệ thắng sẽ được tính như sau:
Tỷ lệ thắng = (21/50) * 100 = 42%.
Do đó, trong ví dụ này, Tỷ lệ thắng sẽ là 42%.
2 – Tỷ lệ hoàn trả
Tỷ lệ hoàn trả là một công thức được sử dụng trong giao dịch để đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của một chiến lược giao dịch. Nó so sánh lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch với tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch, và được tính theo công thức sau:
Tỷ lệ hoàn trả = Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch / Lỗ trung bình trên mỗi giao dịch
Để tính lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch, bạn cộng tất cả lợi nhuận từ các giao dịch của mình và chia cho tổng số giao dịch.
Tương tự, để tính mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch, bạn cộng tất cả các khoản lỗ từ các giao dịch của mình và chia cho tổng số giao dịch.
Dưới đây là bảng phân tích từng bước của phép tính:
- Xác định số lượng giao dịch bạn muốn phân tích.
- Tính lãi hoặc lỗ cho mỗi giao dịch. Điều này có thể được tính bằng cách lấy giá đầu ra trừ đi giá đầu vào.
- Tổng hợp tất cả lợi nhuận từ các giao dịch.
- Tổng hợp tất cả các khoản lỗ từ các giao dịch.
- Chia tổng lợi nhuận cho số lượng giao dịch để có được lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch.
- Chia tổng số lỗ cho số lượng giao dịch để có được mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch.
- Chia lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch cho khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch để tính tỷ lệ hoàn trả.
Ví dụ:
Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng = (500 + 200 + 300 + 400 + 600 + 100) / 6 = 333.33 USD
Khoản lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua lỗ = (150 + 100 + 200 + 300) / 4 = $187.50
Tỷ lệ hoàn vốn = $333.33 / $187.50 = 1.778
Trong ví dụ này, tỷ lệ hoàn trả là 1.778, có nghĩa là trung bình, nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận gấp khoảng 1,778 lần đối với các giao dịch thắng so với khoản lỗ phát sinh từ các giao dịch thua.
Tỷ lệ hoàn trả là thước đo phần thưởng rủi ro và có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của chiến lược của họ.
Tỷ lệ lớn hơn 1 cho biết chiến lược có lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch cao hơn so với tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch, điều này thường là điều mà các nhà giao dịch mong muốn.
3 – Tỷ lệ hoa hồng
Trong giao dịch, công thức tỷ lệ hoa hồng được sử dụng để tính tỷ lệ của tổng số tiền hoa hồng được trả so với tổng lợi nhuận gộp được tạo ra từ các hoạt động giao dịch. Đây là thước đo giúp các nhà giao dịch đánh giá tác động của hoa hồng đối với lợi nhuận của họ.
Công thức cho tỷ lệ hoa hồng là:
Tỷ lệ hoa hồng = Tổng số tiền hoa hồng đã trả/Tổng lợi nhuận gộp.
Bằng cách chia tổng số tiền hoa hồng được trả cho tổng lợi nhuận gộp, tỷ lệ hoa hồng cung cấp thước đo về mức độ của tổng lợi nhuận được phân bổ cho việc trả tiền hoa hồng. Tỷ lệ kết quả thường được biểu thị bằng phần trăm.
Ví dụ:
Nếu một nhà giao dịch đã trả 2,000 đô la tiền hoa hồng và kiếm được tổng lợi nhuận gộp là 10,000 đô la, thì tỷ lệ hoa hồng sẽ là:
Tỷ lệ hoa hồng = $2,000/$10,000 = 0.2 hoặc 20%.
Trong trường hợp này, tỷ lệ hoa hồng của nhà giao dịch cho biết rằng 20% tổng lợi nhuận gộp của họ được sử dụng để trả hoa hồng.
Phân tích tỷ lệ hoa hồng có thể giúp đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch và hiệu quả của việc so sánh chi phí liên quan đến các nhà môi giới hoặc nền tảng giao dịch khác nhau.
Tỷ lệ hoa hồng thấp nói chung là một yếu tố tích cực, vì chúng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận ít hơn được sử dụng bởi hoa hồng, dẫn đến lợi nhuận ròng cao hơn.
4 – Giao dịch thắng lớn nhất
Công thức tính giao dịch thắng lớn nhất trong giao dịch tương đối đơn giản. Nó liên quan đến việc so sánh lợi nhuận hoặc lợi nhuận thu được từ mỗi giao dịch riêng lẻ và xác định giao dịch có lợi nhuận dương cao nhất.
Công thức giao dịch thắng lớn nhất để giao dịch trên CFD (Hợp đồng chênh lệch) có thể được tính bằng công thức sau:
Giao dịch thắng lớn nhất = (Giá thoát – Giá vào) x Số lượng hợp đồng x Quy mô hợp đồng.
5 – Giao dịch thua lỗ lớn nhất
Khái niệm về công thức “Giao dịch thua lỗ lớn nhất” đề cập đến một phương pháp được sử dụng trong phân tích giao dịch và đầu tư để đo lường mức độ giao dịch thua lỗ lớn nhất mà một nhà giao dịch hoặc danh mục đầu tư gặp phải.
Công thức này giúp đánh giá rủi ro và nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến chiến lược giao dịch hoặc phương pháp đầu tư.
Để tính toán khoản lỗ tiềm ẩn, bạn cần xác định chênh lệch giữa giá vào lệnh và mức cắt lỗ:
Khoản lỗ trên mỗi CFD = Giá vào lệnh – Mức cắt lỗ.
Tổng tổn thất tiềm ẩn = Khoản lỗ trên mỗi CFD x Quy mô vị thế.
6 – Giao dịch thắng trung bình
Trong bối cảnh giao dịch trên thị trường CFD (Hợp đồng chênh lệch), giao dịch thắng trung bình đề cập đến lợi nhuận trung bình được tạo ra từ các giao dịch thành công.
Đây là thước đo được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời trên các chiến lược giao dịch của họ.
Giao dịch thắng trung bình được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận từ tất cả các giao dịch thắng chia cho tổng số giao dịch thắng.
Ví dụ:
Nếu bạn thực hiện ba giao dịch thắng với lợi nhuận là 100 đô la, 200 đô la và 150 đô la, tổng lợi nhuận sẽ là 450 đô la.
Nếu tổng số giao dịch thắng là ba, thì giao dịch thắng trung bình sẽ là $450 chia cho 3, tức là $150.
7 – Giao dịch thua lỗ trung bình
Khi giao dịch trên thị trường CFD (Hợp đồng chênh lệch), một giao dịch thua lỗ trung bình đề cập đến kết quả điển hình của một giao dịch dẫn đến thua lỗ. Nói cách khác, nó thể hiện số tiền trung bình mà một nhà giao dịch có xu hướng thua lỗ trên mỗi giao dịch thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.
Đây là một ví dụ để minh họa cách hoạt động của giao dịch thua lỗ trung bình:
Giả sử một nhà giao dịch tham gia vào nhiều giao dịch trong một tháng và kết thúc với tổng cộng 20 giao dịch thua lỗ. Tổng thiệt hại kết hợp từ các giao dịch này là 5,000 đô la.
Để tính giao dịch thua lỗ trung bình, hãy chia tổng số tiền thua lỗ ($5,000) cho số giao dịch thua lỗ (20).
Trong trường hợp này, giao dịch thua lỗ trung bình sẽ là 250 đô la (5,000 đô la ÷ 20 đô la).
8 – Số lần thua lỗ liên tiếp lớn nhất
Số lần thua lỗ liên tiếp lớn nhất trong giao dịch đề cập đến số lượng giao dịch thua lỗ tối đa mà một nhà giao dịch trải qua liên tiếp mà không có bất kỳ giao dịch thắng nào ở giữa.
Nó thể hiện một giai đoạn hoạt động tiêu cực kéo dài trong đó mỗi giao dịch kết thúc bằng một khoản lỗ.
Các khoản lỗ liên tiếp có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe tâm lý và vốn giao dịch của nhà giao dịch.
Chúng có thể dẫn đến sự thất vọng, nghi ngờ và đưa ra quyết định theo cảm xúc, điều này có thể làm trầm trọng thêm tổn thất.
Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là quản lý các khoản lỗ liên tiếp một cách hiệu quả để bảo vệ vốn giao dịch của họ và duy trì cách tiếp cận có kỷ luật.
Để xử lý các khoản thua lỗ liên tiếp một cách hiệu quả, các nhà giao dịch có thể xem xét các chiến lược sau:
- Xem lại chiến lược giao dịch đang được sử dụng và đánh giá hiệu suất của nó.
- Bám sát kế hoạch giao dịch và tránh đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc.
- Đảm bảo các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp được áp dụng.
- Xây dựng tâm lý kiên cường để đối phó với những trận thua liên tiếp.
- Cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm, tham gia cộng đồng giao dịch hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
9 – Số lần thua lỗ liên tiếp trung bình
Số lần thua lỗ liên tiếp trung bình trong giao dịch đề cập đến số lần giao dịch thua lỗ liên tiếp trung bình mà một nhà giao dịch trải qua trong một khoảng thời gian nhất định.
Đây là một thước đo thống kê giúp các nhà giao dịch hiểu được rủi ro giảm giá tiềm ẩn và sự biến động liên quan đến các chiến lược giao dịch của họ.
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ, các nhà giao dịch thường trải qua cả giao dịch thắng và thua.
Số lần thua lỗ liên tiếp trung bình là một số liệu quan trọng, vì nó cung cấp thông tin chi tiết về các khoản rút vốn tiềm ẩn hoặc chuỗi thua lỗ mà nhà giao dịch có thể gặp phải.
10 – Tài khoản giao dịch lớn nhất % rút vốn
% sụt giảm tài khoản giao dịch lớn nhất đề cập đến mức giảm phần trăm tối đa về giá trị của tài khoản giao dịch từ mức cao nhất đến điểm thấp nhất.
Đây là thước đo được sử dụng để đánh giá rủi ro và tổn thất tiềm ẩn liên quan đến chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư.
Khi các nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính, họ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách mua tài sản ở mức giá thấp hơn và bán chúng ở mức giá cao hơn.
Tuy nhiên, thị trường vốn đã biến động và giá cả có thể dao động đáng kể. Rút tiền xảy ra khi giá trị của tài khoản giảm do biến động thị trường.
% rút vốn lớn nhất của tài khoản giao dịch được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị cao nhất của tài khoản và điểm thấp nhất của nó, sau đó biểu thị nó dưới dạng phần trăm của giá trị cao nhất.
Ví dụ:
Nếu một tài khoản đạt đến giá trị cao nhất là 100,000 đô la và sau đó giảm xuống mức thấp nhất là 80,000 đô la, thì mức rút tiền sẽ là 20,000 đô la (100,000 – 80,000 đô la) hoặc 20% (20,000 đô la/100,000 đô la).
Rút vốn là một số liệu quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nó cung cấp thông tin chuyên sâu về rủi ro và những tổn thất tiềm ẩn mà họ có thể gặp phải.
Tỷ lệ rút tiền lớn hơn cho thấy tính biến động cao hơn và mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư.
11 – Tài khoản giao dịch trung bình % rút tiền
Tỷ lệ rút vốn tài khoản giao dịch trung bình đề cập đến mức giảm trung bình về giá trị của tài khoản giao dịch từ mức cao nhất đến điểm thấp nhất, được biểu thị bằng phần trăm.
Nó là thước đo được sử dụng để đánh giá rủi ro và sự biến động của chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư.
Để tính toán mức rút vốn trung bình, trước tiên bạn cần xác định mức rút vốn cho từng giao dịch hoặc khoản đầu tư riêng lẻ.
Rút tiền được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị cao nhất của tài khoản và giá trị thấp nhất tiếp theo, chia cho giá trị cao nhất và nhân với 100 để biểu thị dưới dạng phần trăm.
Sau khi bạn có khoản rút tiền cho mỗi giao dịch hoặc khoản đầu tư, bạn có thể tính toán khoản rút vốn trung bình bằng cách cộng tất cả các giá trị khoản rút tiền và chia cho tổng số giao dịch hoặc khoản đầu tư.
Mức rút tiền trung bình cao hơn cho thấy tổn thất tiềm năng lớn hơn và rủi ro cao hơn, trong khi mức rút tiền trung bình thấp hơn cho thấy hiệu suất ổn định và thận trọng hơn.
12 – Lãi/lỗ hàng năm trên tài khoản giao dịch
Lãi/lỗ hàng năm trên tài khoản giao dịch đề cập đến thước đo lợi nhuận hoặc thua lỗ tổng thể phát sinh trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm, trong bối cảnh hoạt động giao dịch.
Nó cung cấp một cách tiêu chuẩn hóa để đánh giá và so sánh hiệu suất của các chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư theo thời gian.
Lãi/lỗ hàng năm trên tài khoản giao dịch cung cấp thước đo hữu ích để đánh giá hiệu suất của các chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư theo thời gian.
Nó cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của phương pháp tiếp cận của họ và so sánh nó với các điểm chuẩn hoặc tiêu chuẩn ngành.
Kết luận
12 yếu tố được giải thích ở trên cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch vì nó giúp họ đánh giá chất lượng của các chiến lược giao dịch của mình.
Trên thực tế, với những yếu tố này, nhà giao dịch có thể có cái nhìn bao quát và đáng tin cậy về danh mục đầu tư của mình vì họ có thể so sánh hệ thống mà họ tuân theo bằng cách đánh giá hiệu suất giao dịch cho từng chiến lược giao dịch của mình một cách công bằng, với cách tiếp cận hợp lý và toàn diện.
