- Đối với hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối, thời gian tốt nhất trong ngày để giao dịch là phiên giao dịch châu Á.
- Các cặp tiền tệ Châu Âu như EUR/USD hiển thị kết quả tốt nhất.
Chúng tôi đã phân tích hơn 12 triệu giao dịch thực được thực hiện bởi một nhà môi giới ngoại hối lớn để nhận thấy rằng, lãi và lỗ của nhà giao dịch có thể thay đổi đáng kể theo thời gian trong ngày.
Dữ liệu đó cho thấy rằng, hầu hết các nhà giao dịch được gọi là “Nhà giao dịch theo phạm vi” và thành công cũng như thất bại của họ phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thị trường.
Trên thực tế, phong cách giao dịch này có nghĩa là, nhiều người trong số họ gặp khó khăn trong việc thành công ở thị trường ngoại hối, vì họ giao dịch sai thời điểm trong ngày.
Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối thành công hơn trong các phiên giao dịch cuối ngày ở Hoa Kỳ, Châu Á hoặc đầu Châu Âu – về cơ bản là từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng theo Giờ Miền Đông (New York), tức là từ 7 giờ tối đến 11 giờ sáng theo giờ Vương quốc Anh.
Vì sao?
Chúng tôi đã xem hồ sơ của hàng nghìn nhà giao dịch, và biểu đồ bên dưới cho thấy một xu hướng đáng chú ý được rút ra từ các giao dịch thực, do khách hàng của một nhà môi giới ngoại hối lớn thực hiện từ năm 2009 – 2010.
Biểu đồ cho thấy lợi nhuận của các nhà giao dịch với các vị trí mở được chia nhỏ theo giờ trong ngày trên 5 cặp tiền tệ phổ biến nhất.
Những số liệu thống kê về khả năng sinh lời chắc chắn có thể thay đổi hàng ngày, nhưng các mô hình đều ổn định một cách ấn tượng trong suốt cả năm.
Nhưng làm thế nào để thời gian giao dịch trong ngày ảnh hưởng đến lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch?
Bạn có thể thấy rằng, các giai đoạn hoạt động mạnh mẽ của nhà giao dịch phù hợp với thời gian giao dịch ít biến động.
Các nhà giao dịch có xu hướng thấy kết quả tốt nhất trong phiên giao dịch châu Á, và biểu đồ bên dưới cho thấy đồng Euro có xu hướng biến động ít hơn nhiều trong giai đoạn này.
Để biết tại sao độ biến động lại phù hợp với hiệu suất như vậy, chúng ta cần xem xét hành vi thực sự của nhà giao dịch.
Các chiến lược giao dịch theo phạm vi có thể được tóm tắt khá đơn giản: mua thấp/bán cao.
Nếu một loại tiền tệ giảm giá và đang được giao dịch ở/hoặc gần các mức hỗ trợ quan trọng, thì nhà giao dịch phạm vi thường sẽ mua.
Nếu cùng một loại tiền tệ giao dịch cao hơn và gần mức kháng cự quan trọng, thì nhà giao dịch đó sẽ bán.
Điều này có thể hoạt động nếu giá không phá vỡ các mức giá chính và tiếp tục giao dịch trong phạm vi tương đối hẹp.
Tất nhiên, cùng một nhà giao dịch đó sẽ hoạt động khá kém nếu giá phá vỡ đáng kể trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ.
Làm thế nào để chúng ta tránh được những điều kiện thị trường tồi tệ nhất với phong cách giao dịch cụ thể này?
SỐ GIỜ GIAO DỊCH CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?
Chúng tôi đã xây dựng một chiến lược mô phỏng “nhà giao dịch điển hình”. Chúng tôi đã mô phỏng hiệu suất của chiến lược khi giao dịch EUR/USD 24 giờ một ngày trong mười năm qua. Kết quả không tốt.
Hiệu suất Chiến lược giao dịch phạm vi RSI Euro/Đô la, Giao dịch 24 giờ
QUY TẮC GIAO DỊCH CHO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH RSI
Quy tắc Mua : Khi chỉ báo RSI 14 kỳ vượt qua mức 30, hãy mua.
Quy tắc bán : Khi RSI cắt xuống dưới 70, hãy bán.
Tuy nhiên, một khi chúng ta tính đến thời gian trong ngày, mọi thứ trở nên thú vị. Chúng ta biết rằng đồng Euro có xu hướng biến động ít hơn trong những giờ nhất định, hãy tận dụng điều đó để tạo lợi thế, và đưa ra quy tắc chỉ giao dịch trong những thời điểm ít biến động.
Biểu đồ tiếp theo này hiển thị cùng một chiến lược trong cùng một khoảng thời gian chính xác, nhưng hệ thống không mở bất kỳ giao dịch nào trong thời gian dễ bay hơi nhất trong ngày, 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo Giờ Miền Đông (11 giờ sáng đến 7 giờ tối theo giờ Luân Đôn). Sự khác biệt là rất lớn.
CHIẾN LƯỢC RSI EURO/ĐÔ LA MỸ BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ 2:00 CHIỀU ĐẾN 6:00 SÁNG GIỜ MIỀN ĐÔNG
QUY TẮC GIAO DỊCH CHO RSI CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHẠM VI THEO PHIÊN CHÂU Á
Quy tắc Mua : Khi chỉ báo RSI 14 kỳ vượt qua mức 30, hãy mua.
Quy tắc bán : Khi RSI cắt xuống dưới 70, hãy bán.
Bộ lọc giao dịch : Chỉ cho phép chiến lược mở giao dịch sau 06:00 và trước 14:00 Giờ miền Đông.
Bằng cách chỉ giao dịch theo phạm vi trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng, theo giả thuyết, nhà giao dịch điển hình sẽ thành công hơn nhiều trong 10 năm qua so với nhà giao dịch bỏ qua thời gian trong ngày.
CÒN CÁC CẶP TIỀN TỆ KHÁC THÌ SAO?
Tất nhiên, không phải tất cả các loại tiền tệ đều hoạt động giống nhau.
Ví dụ: đồng Yên Nhật có xu hướng biến động nhiều hơn trong phiên châu Á so với đồng Euro hoặc Bảng Anh, đây là những giờ trong ngày làm việc của Nhật Bản.
Chúng tôi đã mô phỏng cùng một bộ lọc mà chúng tôi đã sử dụng với đồng Euro/ Đô la Mỹ.
Chúng tôi nhận thấy rằng, các bộ lọc thời gian trước đây hoạt động tốt đối với các cặp tiền tệ châu Âu như Euro/Đô la Mỹ và Đô la Mỹ/ Franc Thụy Sĩ.
Các bộ lọc cũng hoạt động khá tốt đối với GBP/USD.
Chúng ta có thể giao dịch phạm vi với các cặp tiền tệ này trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng.
Thật không may, cửa sổ thời gian tối ưu của chúng tôi không hoạt động tốt đối với các loại tiền tệ châu Á.
Các thử nghiệm của chúng tôi về các khung thời gian khác nhau trên USD/JPY, AUD/USD và NZD/USD đã không tạo ra một đường cong vốn chủ sở hữu dương nào trong 10 năm qua.
Điều này là do thực tế là các loại tiền tệ này thường xuyên phải chịu những biến động lớn trong Phiên châu Á hơn so với các loại tiền tệ châu Âu.
KẾ HOẠCH: NÊN SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC NÀO?
Giao dịch tiền tệ châu Âu trong “Giờ nghỉ” bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi.
Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng, trong 10 năm qua, nhiều nhà giao dịch tiền tệ cá nhân đã giao dịch thành công trong phạm vi các cặp tiền tệ Châu Âu trong “giờ nghỉ” từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng theo Giờ Miền Đông (7 giờ tối đến 11 giờ sáng theo Giờ Vương quốc Anh).
Nhiều nhà giao dịch đã giao dịch rất không thành công các loại tiền tệ này trong khoảng thời gian biến động từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
Các loại tiền tệ châu Á – Thái Bình Dương có thể khó giao dịch trong phạm vi bất kỳ thời điểm nào trong ngày, do thực tế là chúng có xu hướng ít có các giai đoạn biến động cao và thấp khác biệt.
CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH: GIAO DỊCH PHẠM VI VỚI RSI TRÊN BIỂU ĐỒ 15 PHÚT
Chúng tôi đã mô phỏng một “nhà giao dịch điển hình” bằng cách sử dụng một trong những chiến lược giao dịch phạm vi trong ngày đơn giản và phổ biến nhất hiện có, theo dõi RSI trên biểu đồ 15 phút.
Quy tắc giao dịch cho RSI Chiến lược giao dịch phạm vi châu Á
Quy tắc Mua : Khi chỉ báo RSI 14 kỳ vượt qua mức 30, hãy mua.
Quy tắc bán : Khi RSI cắt xuống dưới 70, hãy bán.
Bộ lọc giao dịch : Chỉ cho phép chiến lược mở giao dịch sau 06:00 và trước 14:00 Giờ miền Đông.
